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小米手机短信拦截的设置步骤如下。
1、在小米手机的桌面上找到“设置”图标，点击进入设置菜单。
2、在设置菜单中找到并点击“骚扰拦截”选项，此时可能会看到“更多设置”选项，点击进入。
3、在骚扰拦截的设置页面中，找到并点击“黑名单号码”，进入黑名单管理页面，这里可以手动添加需要拦截的号码，也可以从拦截记录或通讯录中选择添加。
4、如果想进一步设置拦截规则，可以返回上一级菜单，选择“拦截规则”选项，在这里可以自定义拦截模式，比如拦截陌生号码、所有电话等。
5、如果想查看拦截的短信或调整拦截设置，可以在手机桌面上找到“短信”图标，进入短信应用，在短信应用的设置中，可以找到拦截短信的查看和管理功能。
通过以上步骤，可以完成小米手机的短信拦截设置，如果还有其他问题，建议咨询小米官方客服或查阅相关使用手册。